Windows Live Messangerをインストールしようとしてエラーになりました。エラー番号などは出ませんでした。プロキシの設定を変更して直りました。Windows Liveのインストーラから本体をダウンロードするのですが、プロキシの設定が違うとダウンロードできないため、エラーになるようです。
インストーラが見ているプロキシはIEの設定ではなく、proxycfgというコマンドで設定します。これはWindows Updateも同じです。そのためproxycfgの設定を変更するときは一旦Windows Update Automatic Updates Service(wuauserv)を止める必要があります。proxycfgをIEの設定に合わせるにはコマンドプロンプトで以下のように入力します。
net stop wuauserv proxycfg -u net start wuauserv |
プロキシの設定が変わったときにこれを行わないと、Windows Updateも正常動作しなくなります。